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威胁短信可以立案。
如果收到威胁短信涉及到人身安全或财产安全的，当事人可以向公安机关报警求助，公安机关会依据相关规定对威胁行为进行查处，如果短信内容涉及恐吓、敲诈勒索等违法行为，公安机关可以对其进行行政处罚，严重的可能涉及刑事犯罪，如果收到短信骚扰，可以向当地的移动、联通等运营商投诉，请求屏蔽相关短信，如果收到恐吓短信造成精神损害或财产损失的，还可以向法院提起诉讼，要求对方承担民事赔偿责任。
仅供参考，建议咨询专业的法律人士以获取准确的信息，如果面临威胁或骚扰，请尽快报警或寻求其他合法途径的帮助。